Для майбутніх фахівців з економічної кібернетики, менеджменту та фінансів, яких вже тривалий час готує Український гуманітарний інститут, підготовлений та виданий новий навчальний посібник:

Кігель В.Р. Ризикологія: теоретичні основи та прикладні задачі, моделі і методи: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. – К.: Міленіум, 2017. – 230 с.

У навчальному посібнику опрацьовано теоретичні основи ризикології – науки про ризик у діяльності суб’єктів господарювання та про управління ризиком (розділ 1), а також докладно розглянуто прикладні задачі, моделі і методи підтримки прийняття ефективних управлінських рішень щодо за умов невизначеності та/або ризику (розділ 2). Враховано рекомендації міжнародних стандартів з ризик-менеджменту. Наведено завдання для самостійного опрацювання студентами.

Посібник дозволяє студентам ґрунтовно опрацювати наступні питання:

• Первісне тлумачення поняття ризику. Принцип можливості управління ризиком. Об’єкт ризику, ООР (особа, яка обирає рішення), суб’єкт ризику. Джерела (причини) ризику, ризикові події (сприятливі та несприятливі), наслідки подій, загрози. Контекст ризику (зовнішній та внутрішній). Якісний аналіз ризику, його завдання та основні інструменти (PEST-, SWOT-, SNW-аналіз). Уточнення поняття ризику, відмінність між невизначеною та ризиковою ситуаціями. Кількісний аналіз ризику (мета, способи та шкали оцінювання). Рівень ризику, матриця рангів негативних наслідків.
• Управління ризиком, схема процесу ризик-менеджменту. Способи формування множини управлінських рішень і дій: уникнення ризику, диверсифікація, прийняття ризику, зміна існуючого чи створення нового ризику, об’єднання ризиків. Залишковий ризик, його особливості. Активний моніторинг у процесі управління ризиком.
• Класифікація та основні види ризику суб’єктів господарювання з огляду на контекст, джерела (причини), можливі події та наслідки.
• Експертні методи аналізу та оцінювання ризику. Індивідуальне або колективне опитування. Методи мозкового штурму, структурованого чи частково структурованого опитування, дискусії, дельфійський, контрольних аркушів, синектики. Техніки аналізу: попередній аналіз загроз (PHA), вивчення загроз діяльності (HAZOP), аналіз рівнів захисту (LOPA), аналіз типів і наслідків негативних відхилень (FMEA) та критичності відхилень (FMECA), аналіз первісних причин втрат (RCA, RCFA), структурована методика “Що відбуватиметься, коли…” (SWIFT). Допоміжні засоби проведення експертного аналізу та унаочнення результатів: дерево негативних подій (метод FTA), дерево причин, діаграма Ісікави, дерево подій (метод ETA), діаграма “краватка – метелик”, дерево рішень.
• Порівняльна характеристика невизначеної та ризикової ситуацій; методи переходу від ситуації з невизначеністю до ситуації з ризиком. Класичні критерії оцінювання та порівняння альтернатив за умов невизначеності та/або ризику.
• Визначення та відбиття (моделювання) переважань ООР у недетермінованій (невизначеній, ризиковій) ситуації. Поняття та способи обчислення детермінованого еквівалента. Функція корисності. Приклади оцінювання детермінованого еквівалента за функцією корисності та його використання для порівняння ризикових альтернатив. Наближене оцінювання детермінованого еквівалента, формули “Очікуване значення – Дисперсія” та “Очікуване значення – Стандартне відхилення”. Детермінований еквівалент суми незалежних випадкових величин. Оцінювання детермінованого еквівалента чистого зведеного доходу за умов ризику. Зв’язок задачі визначення найприбутковішого ризикового варіанта інвестування з двокритеріальною задачею, теорема про місцезнаходження найприбутковішого варіанта інвестування залежно від ставлення ООР до ризику.
• Прикладні задачі, моделі та методи ризикології (по кожній задачі опрацьовуються – змістовна постановка, економіко-математична модель, методи розв’язування, приклади, аналіз розв’язку): планування виробництва; календарне планування термінів закупівлі та зберігання ресурсів, зберігання та реалізації запасів продукції; планування перевезень; задача Марковиця; управління портфелем фінансових активів; управління валютним резервом; задачі зі сфери страхування; формування кредитного портфеля.

Запрошуємо студентів до роботи із новим навчальним посібником!

Аліна Сахненко